Коінтеграційний аналіз Йохансена деяких факторів економічного зростання та експорту продукції з Азербайджанської Республіки в Україну
Алізаде А. Р. к.

Alizade, Arzu Rafik. (2024) “Johansen’s Cointegration Analysis of Some Factors of Economic Growth and Exports of Products from the Republic of Azerbaijan to Ukraine.” The Problems of Economy 2:5–20.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2024-2-5-20

Розділ: Світова економіка та міжнародні відносини

УДК 519.86

Анотація:
У цій роботі проведено коінтеграційний аналіз Йохансена між обсягом експорту з Азербайджану в Україну, ВВП на душу населення України, відкритістю економіки України та економічно активним населення Азербайджану за період 1996–2022 років, порівняльний аналіз вищезазначених показників, визначено характеристики спільних короткострокових і довгострокових рухів. У цьому дослідженні використано методологію модифікованого гравітаційного моделювання, економетричну методологію аналізу часових рядів, включаючи тести на перевірку стаціонарності за допомогою розширеного тесту Дікі-Фуллера, виявлення причинно-наслідкових зв’язків тестом Грейнджера і коінтеграційної залежності за допомогою тесту Йохансена на коінтеграцію, а також побудову векторної моделі корекції помилок (VECM). Спочатку було побудовано базову модифіковану модель гравітації, перевірено статистичну адекватність цієї моделі. Проведено порівняльний аналіз двох моделей регресії після включення в одну з них трендової складової. Вивчено динамічну структуру залишків регресії та здійснено перевірку на гетероскедастичність та автокореляцію. Показано, що найбільш підходящою специфікацією для коінтеграції є квадратична тенденція в початкових рівнях з лінійною тенденцією в коінтеграційних співвідношеннях, що призвело до виникнення двох векторів коінтеграції. В результаті проведеного аналізу отримані два коінтеграційних співвідношення. Результати функцій імпульсного відгуку, розкладання дисперсій та моделі VECM у вигляді комбінацій двох коінтегруючих векторів з очікуваними знаками множників пристосування показали, що економічні показники, використовувані в аналізі за вказаний період, зберігають коінтеграцію в довгостроковій перспективі з нестабільно рівноважними спільними рухами досліджуваних факторів.

Ключові слова: коінтеграція, коінтегруючі вектори, моделі корекції помилок, гравітаційний метод, функція імпульсного відгуку.

Рис.: 8. Табл.: 12. Формул: 14. Бібл.: 17.

Алізаде Арзу Рафік кизи – докторант, кафедра математичної економіки, Бакинський державний університет (вул. Академіка Західа Халілова, 23, Баку, Азербайджан)
Email: arzu.alizade.98@mail.ru

Список використаних у статті джерел

Orudzhev E., Alizade A. Cointegration analysis of the impact of Azerbaijan and Ukraine GDPs on the trade turnover between these countries. Journal of International Studies. 2021. No. 14 (3). Р. 274–290. DOI: 10.14254/2071-8330.2021/14-3/18
Хаустова В. Є., Решетняк О. І., Проноза П. В. Cучасні війни та воєнні конфлікти: сутність, класифікація, особливості та вплив на економіку. Бізнес Інформ. 2022. № 11. C. 6–21. DOI: 10.32983/2222-4459-2022-11-6-21
Малярець Л. М., Денисюк О. В., Куліков О. П., Фатьянов Д. В. Стратегія ефективності використання експортно-імпортного потенціалу. Проблеми економіки. 2023. № 1. C. 49–57. DOI: 10.32983/2222-0712-2023-1-49-57
Птащенко О. В., Денисюк О. В., Курцев О. Ю., Малінка І. Л. Особливості економічної інклюзії у воєнний період. Бізнес Інформ. 2023. № 5. C. 11–18. DOI: 10.32983/2222-4459-2023-5-11-18
Савченко М. В., Кузьменко Є. Г., Чопляк М. П. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України сировинними товарами та її наслідки для економіки країни та світу. Бізнес Інформ. 2023. № 5. C. 33–40. DOI: 10.32983/2222-4459-2023-5-33-40
Булах Т. М., Іващенко О. А., Мотузка О. М. Зовнішньоторговельні зв’язки України з Республікою Азербайджан: стан, ризики, стратегічні та інноваційні напрями зміцнення. Статистика України. 2022. № 1. С. 40–46.
Kalyuzhna N., Kudyrko L. Effectiveness of trade and economic integration of asymmetric countries: Assessment methods and tools. Journal of Economy and Technology. 2023. Vol. 1. P. 119–126.
Алізаде А. Р. к. Про одну задачу коінтеграції торговельних зв’язків України, Азербайджану та Грузії. Бізнес Інформ. 2022. № 7. C. 49–60. DOI: 10.32983/2222-4459-2022-7-49-60
Алізаде А. Р. к. Про спільні зміни ВВП за паритетом купівельної спроможності на душу населення України та Азербайджанської Республіки. Проблеми економіки. 2023. № 3. C. 5–14. DOI: 10.32983/2222-0712-2023-3-5-14
Niftiyev I. Third-country economic consequences of Western sanctions on Russia: a thematic analysis of expert opinions in Azerbaijan. SocioEconomic Challenges. 2023. Vol. 7 (3). Р. 113–140.
A guide to modern econometrics?: marno Verbeek (Fifth). Wiley Custom, 2017.
Orucov E. Ekonometrika. Baku, 2018. 384 р.
Yussuf Y. C. Cointegration test for the long-run economic relationships of East Africa community: evidence from a meta-analysis. Asian Journal of Economics and Banking. 2022. Vol. 6. No. 3. Р. 314–336. DOI: 10.1108/AJEB-03-2021-0032
Fanchette Ya., Ramenah H., Tanougast C., Benne M. Applying Johansen VECM cointegration approach to propose a forecast model of photovoltaic power output plant in Reunion Island [J]. AIMS Energy. 2020. Vol. 8 (2). Р. 179–213. DOI: 10.3934/energy.2020.2.179
Azerbaycan Respublikasinin Dovlit Statistika Komitesi. URL: https://www.stat.gov.az/
Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/
The Observatory of Economic Complexity. URL: https://oec.world/en