Алгоритм порівняльного аналізу просторово-часових характеристик криптовалютних активів
Чернова Н. Л., Сергієнко О. А., Волкодав В. Ю.

Чернова Н. Л., Сергієнко О. А., Волкодав В. Ю. Алгоритм порівняльного аналізу просторово-часових характеристик криптовалютних активів. Проблеми економіки. 2023. №4. C. 226–233.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-4-226-233

Розділ: Математичні методи та моделі в економіці

УДК 336.7,330.4

Анотація:
Для сучасного етапу розвитку криптовалютного ринку характерними є низка структурних властивостей та трансформацій, що спричиняють підвищений інтерес до криптовалюти як засобу розрахунків. Зазначений варіант здійснення платежів дозволяє прискорити швидкість операцій з переказу коштів, потребує суттєво нижчих комісійних винагород, не прив’язаний до часових інтервалів, ефективно вирішує проблему розрахунків з закордонними партнерами у будь-яких валютах і долає інфляційний ризик. Наявність вказаних переваг обумовлює актуальність вивчення криптовалютного ринку з метою визначення перспектив удосконалення сучасної практики безготівкових електронних платежів в Україні, що, своєю чергою, сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Метою роботи є побудова та практична реалізація алгоритму порівняльного аналізу просторово-часових характеристик криптовалютних активів, застосування якого дозволить здійснювати обґрунтований вибір криптовалюти як безготівкового засобу розрахунків. Зазначений алгоритм містить такі основні кроки: аналіз сучасного стану та основних тенденцій розвитку криптовалютного ринку; визначення множини базових характеристик, за допомогою яких можливо здійснити опис криптовалюти як об’єкта у багатовимірному статистичному просторі; класифікація криптовалютних активів; розробка рекомендацій щодо остаточного вибору криптовалюти як засобу безготівкових розрахунків. Порівняльний аналіз криптовалют здійснюється за показниками ризику, дохідності та ринкової капіталізації. Класифікація та упорядкування об’єктів у багатовимірному просторі ознак здійснено за допомогою алгоритмів кластерного аналізу. Попередньо проаналізовано структуру системи об’єктів-криптовалют у багатовимірному просторі за допомогою агломеративних методів, далі прийнято обґрунтоване рішення щодо оптимальної кількості кластерів та застосований ітеративний алгоритм кластеризації. Отримано розбиття об’єктів-криптовалют за чотири послідовних періоди, досліджено стабільність складу та структури отриманих груп у динаміці. В результаті виявлено групи, чиї характеристики є прийнятними з точки зору кінцевої мети дослідження. В рамках зазначених груп визначено криптовалюти, що можуть бути використані для здійснення безготівкових розрахунків.

Ключові слова: криптовалюта, ризик, дохідність, ринкова капіталізація, багатовимірний простір, міра відстані, кластер, засіб розрахунків.

Рис.: 4. Табл.: 3. Бібл.: 12.

Чернова Наталя Леонідівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: natacherchum@gmail.com
Сергієнко Олена Андріанівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра підприємництва, торгівлі і логістики, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: Elena.Sergienko@khpi.edu.ua
Волкодав Владислав Юрійович – аспірант, кафедра підприємництва, торгівлі і логістики, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: Vladyslav.Volkodav@emmb.khpi.edu.ua

Список використаних у статті джерел

Coinbase. URL: https://www.coinbase.com/
Tradingview. URL: https://www.tradingview.com/markets/cryptocurrencies/
Державна податкова служба України. URL: https://zp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/print-410954.html
Криптовалюта та світовий бізнес: хто вже почав використовувати токени для розрахунку. URL: https://rubryka.com/2023/04/25/kryptovalyuta-ta-svitovyj-bizne/
Top 10 Crypto-Friendly Countries. URL: https://sanctionscanner.com/blog/top-10-crypto-friendly-countries-787
Ліснічук О., Боярин Ю. Переваги та недоліки використання криптовалюти на підприємствах: сучасний досвід та перспективи розвитку. Сталий розвиток економіки. 2019. № 1 (42). С. 84–90. URL: https://economdevelopment.in.ua/index.php/journal/article/view/57
Ivashchenko A. I. Using Cryptocurrency in the Activities of Ukrainian Small and Medium Enterprises in order to Improve their Investment Attractiveness. Problemi ekonomiki. 2016. No. 3. Р. 267–273.
Ankur Grover Integrating cryptocurrency payments: A comprehensive guide for businesses. The Economic Times. URL: https://economictimes.indiatimes.com/markets/cryptocurrency/integrating-cryptocurrency-payments-a-comprehensive-guide-for-businesses/articleshow/104036406.cms?from=mdr
Uzialko A. What small businesses should know about cryptocurrency. Business News Daily. URL: https://www.businessnewsdaily.com/6181-bitcoin-for-small-business.html
Phu Dao-Le Flecher, Nirjhar Nigam, Sondes Mbarek. Current trends in accounting for digital/cryptoassets: an empirical analysis of accounting practices from UK, US, Canada and Europe. BAR Special Issue – Paper Development Workshop on Blockchain: Impact on Accounting and Accountants, The British Accounting Review. 2023.
Yahoo Finance. URL: https://finance.yahoo.com/
Barchart. URL: https://www.barchart.com/