Управління ліквідністю банків на макро- та мікрорівнях
Лавренюк В. В., Журавльов О. С.

Лавренюк В. В., Журавльов О. С. Управління ліквідністю банків на макро- та мікрорівнях. Проблеми економіки. 2023. №2. C. 213–223.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-2-213-223

Розділ: Фінанси та банківська справа

УДК 336.71.025.12:005.334

Анотація:
Мета статті полягає у поглибленні та систематизації теоретико-методичних засад управління ліквідністю на макро- та мікрорівнях. Проаналізовано стан ліквідності банківської системи України у воєнний період і виокремлено недоліки практики управління ліквідністю банків на макро- та мікрорівнях. Встановлено, що, попри достатній рівень ліквідності вітчизняних банків і помірний системний ризик ліквідності, банки мають проблеми зі строковою структурою депозитів, суттєвим профіцитом ліквідності, підвищеними витратами на фондування та посиленою конкуренцією за кошти бізнесу. Систематизовано та доповнено теоретико-методичні основи управління ліквідністю на різних рівнях з урахуванням актуальної проблематики менеджменту ліквідності вітчизняних банків. Побудовано дві структурно-логічні схеми управління ліквідністю банку на мікро- та макрорівнях, які містять у собі концептуальні основи побудови управління ліквідністю (принципи, методи, інструменти, комунікація) та враховують сучасні регуляторні вимоги (центрального банку, Базельського комітету). На мікрорівні розмежовано процес управління ліквідністю та управління ризиком ліквідності з урахуванням каналів взаємодії, специфічних методів та інструментів. Розширено методи й інструментарій управління ризиком ліквідності у процесі управління ліквідністю банку. Запропоновано універсальний, покроковий алгоритм процесу управління ліквідністю на мікрорівні. Систематизовано інструментарій моніторингу ліквідності на рівні банку з урахуванням сучасної практики. Доповнено концептуальні засади управління ліквідністю на макрорівні, зокрема: 1) доповнено інструменти управління індикативними; 2) розширено принципи, додано синергічність, біхевіоральність, керованість; 3) скориговано функції та цілі управління з урахуванням кризових факторів. Акцент зроблено на належній міжрівневій комунікації та узгодженості стратегій, політик, методик і процедур щодо управління ліквідністю банків. Встановлено, що регулятор на макрорівні має формувати відповідну атмосферу для ефективного управління ліквідністю на мікрорівні, а банки повинні відповідально (враховуючи загальносистемні цілі) підходити до менеджменту ліквідності. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є: 1) аналіз впливу технологічних інновацій на процес управління ліквідністю на макро- та мікрорівнях; 2) дослідження глобального контексту, а саме впливу системних шоків різних юрисдикцій на ліквідність вітчизняної банківської системи.

Ключові слова: комерційний банк, центральний банк, ліквідність банківської системи, нормативи ліквідності, ризик ліквідності, фінансова стабільність.

Рис.: 7. Бібл.: 14.

Лавренюк Владислав Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра банківської справи та страхування, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: lavrenkneu@ukr.net
Журавльов Олег Сергійович – кандидат економічних наук, Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ) (вул. Володимирська, 23, Київ, 01001, Україна)
Email: zhuravlevoleg@gmail.com

Список використаних у статті джерел

Keynes J. M. The Psychological and Business Incentives to Liquidity. The General Theory of Employment, Interest, and Money. Cham, 2018. P. 171–184. DOI: 10.1007/978-3-319-70344-2_15
Sinkey J. F. Commercial bank financial management in the financial-services industry. NJ : Prentice Hall, 2002. 696 p.
Managing Liquidity in Banks: A Top Down Approach / еd. by R. Duttweiler. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., 2012. DOI: 10.1002/9781119206415
Управління банківськими ризиками : підручник / [Л. О. Примостка, І. В. Краснова, В. В. Лавренюк та ін.] ; за заг. ред. Л. О. Примостки. Київ : КНЕУ, 2018. 536. URL: https://bit.ly/3PzqNDB
Дзюблюк О., Рудан В. Управління ліквідністю банківської системи України : монографія. Тернопіль : Вектор, 2016. 290 с.
Христофорова О. М., Мінасян М. Т. Ліквідність банківської системи та практичні аспекти її забезпечення в сучасних умовах України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2019. № 36. С. 109–114. DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2019-36-20
Гірняк В. В., Путьківський Т. А. Управління ліквідністю банків за умов економічної нестабільності (на прикладі АТ «Ощадбанк»). Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 22. С. 766–773. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/144.pdf
Шийко В. І. Оцінювання управління ліквідністю банківських установ. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 68–74. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2018/15.pdf
Коробчук Т. Сучасні підходи до аналізу ліквідності комерційних банків в Україні. Економічний форум. 2022. Т. 1. № 3. С. 179–184. DOI: 10.36910/6775-2308-8559-2022-3-23
Кочетигова Т. В., Кожухар Д. С. Зарубіжний досвід управління ліквідністю банку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 11. С. 709–712. URL: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/149.pdf
Офіційна наглядова статистика НБУ // Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist
Звіт про фінансову стабільність // Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2022-H2.pdf?v=4
Краснова І. В., Громницька І. Ю. Процес розгортання кризи ліквідності банківської системи в циклічних умовах. Бізнес Інформ. 2018. № 5. С. 343–350. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-5_0-pages-343_350.pdf
Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах : Постанова Національного банку України від 11.06.2018 № 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text