Розвиток нечітко-множинного апарату вимірювання ризику: випадок одночасної нечіткості критеріального показника та його нормативу
Коцюба О. С.

Коцюба О. С. Розвиток нечітко-множинного апарату вимірювання ризику: випадок одночасної нечіткості критеріального показника та його нормативу. Проблеми економіки. 2019. №4. C. 264–271.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-4-264-271

Розділ: Математичні методи та моделі в економіці

УДК 519.866:519.816

Анотація:
Статтю присвячено розвитку методичного апарату кількісного оцінювання ступеня господарського ризику при моделюванні невизначеності за допомогою теорії нечітких множин. У дослідженні було реалізоване завдання дальшого розроблення нечітко-множинного методу вимірювання ризику на основі теоретико-ймовірнісної аналогії для випадку одночасної нечіткості оцінок критеріального економічного показника (критерію) та його нормативу, які припускають інтервальну за рівнями належності ( -рівнями) форму представлення. У межах цього було сформульовано відповідну розрахункову модель. Також у роботі було приділено увагу ситуації, коли як критерій, так і його норматив моделюються нечіткими величинами з високим ступенем довільності їх структури, яка не припускає інтервального за рівнями належності способу їх представлення. У площині методологічного підходу на основі теоретико-ймовірнісної аналогії для неї була запропонована можлива розрахункова конструкція. Водночас із зазначеним як практично значуща у дослідженні була виокремлена комбінована ситуація, коли для нечіткої оцінки критеріального економічного показника має місце високий ступінь довільності структури, у той час як оцінка його нормативу припускає інтервальну за рівнями належності форму представлення. Для наведеної постановки розглядуваної у роботі проблеми також було сформульовано можливу розрахункову модель. Як перспективний напрям подальших наукових розвідок за порушеним у статті проблемним полем визначено дослідження і розвиток інструментальних засобів для підтримки прийняття рішень в управлінні економічними системами, які дозволяють оперувати одночасно різними видами невизначеності.

Ключові слова: невизначеність, нечіткість, ризик, вимірювання ризику, міра можливості.

Табл.: 2. Формул: 34. Бібл.: 16.

Коцюба Олексій Станіславович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра бізнес-економіки та підприємництва, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: as_kotsyuba@ukr.net

Список використаних у статті джерел

Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 480 с.
Kahraman C., Kaya I. Investment analyses using fuzzy probability concept. Technological and Economic Development of Economy. 2010. Vol. 16, no. 1. P. 43–57.
Georgescu I. Possibility Theory and the Risk. Berlin, Heidelberg : Springer Verlag, 2012. XII, 128 p.
Luban F. Fuzzy model for risk analysis. Journal of Industrial Engineering International. 2007. Vol. 3, no. 5. P. 19–26.
Недосекин А. О. Применение теории нечетких множеств к задачам управления финансами. Аудит и финансовый анализ. 2000. № 2. URL: http://auditfin.com/fin/2000/2/fin_2000_21_rus_04_01.pdf
Деревянко П. М. Модели и методы принятия стратегических решений по распределению реальных инвестиций предприятия с применением теории нечетких множеств : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.13. Санкт Петербург, 2006. 224 с.
Тищук Т. А. Економіко математичне моделювання процесів управління проектами на основі теорії нечітких множин : дис. ... канд. екон. наук : 08.03.02. Донецьк, 2001. 160 с.
Єлейко Я., Щербина Ю., Дмитрів С. Визначення поняття ризику за допомогою теорії нечітких множин. Вісник Львівського університету. Серія : Прикладна математика та інформатика. 2014. Вип. 21. С. 79–83.
Алтунин А. Е., Семухин М. В. Расчеты в условиях риска и неопределенности в нефтегазовых технологиях : монография. Тюмень : Изд во Тюмен. гос. ун та, 2004. 296 с.
Мельников В. И. Применение теории нечетких множеств в анализе рисков инвестиционных проектов. Экономическая теория, анализ, практика. 2010. № 3. С. 57–71.
Коцюба О. С. Кількісна оцінка господарського ризику в контексті нечітко-множинного моделювання. Київ : КНЕУ, 2006. 23 с. Деп. в ДНТБ України 27.03.06, № 24.
Коцюба О. С. Нечітко-множинні методи вимірювання господарського ризику. Економіка: проблеми теорії та практики. 2008. Вип. 241: в 5 т. Т. ІІІ. С. 668–699.
Кокош А. М. Применение теории нечетких множеств при оценке риска неэффективности инвестиций : курс. раб. Пермь, 2002. URL: sedok.narod.ru/s_files/students/Kokosh_1.zip
Недосекин А. О., Кокош А. М. Оценка риска инвестиций для произвольно размытых факторов инвестиционного проекта. 2003. URL: http://www.ifel.ru/br3/5.pdf
Коцюба О. C. Оцінювання ступеня ризику в разі одночасної нечіткості критерію і нормативу привабливості господарської діяльності. Глобальні та національні проблеми економіки : ел. наук. вид. / голов. ред. Т. В. Стройко. Миколаїв : МНУ, 2015. Вип. 6. URL: http://global-national.in.ua/archive/6-2015/195.pdf
Коцюба О. С. Оцінювання економічної ефективності реальних інвестицій в умовах невизначеності та ризику : монографія. Київ : КНЕУ, 2019. 287 с.