Оцінювання ефективності масштабу діяльності українських банків за допомогою DEA-аналізу
Кишакевич Б. Ю., Мажаров Д. В.

Кишакевич Б. Ю., Мажаров Д. В. Оцінювання ефективності масштабу діяльності українських банків за допомогою DEA-аналізу. Проблеми економіки. 2018. №4. C. 233–240.
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2018-4-233-240

Розділ: Фінанси та банківська справа

УДК 336.71:330.43

Анотація:
У статті побудовано DEA-моделі зі змінним (VRS) і сталим (CRS) ефектами масштабу, на основі яких вдалось визначити зміну ефективності при зміні масштабу операцій та оцінити ефективність масштабу українських банків за 2017 рік. Банк вважався ефективним за масштабом, якщо обсяг його активних операцій був оптимальним або, інакше кажучи, якщо будь-які зміни їх обсягу зробили би його менш ефективним. Величину ефективності масштабу банку було отримано шляхом діленням CRS-ефективності на VRS-ефективність. Ефективність масштабу оцінює близькість розміру операцій банку до найбільш ефективного для нього розміру масштабу. Було показано, що великі державні банки мають вище середнього значення VRS технічної ефективності порівняно з іншими групами банків. Проте великі державні банки показали найнижчий рівень ефективності масштабу SE, причому зі спадною віддачею від масштабу DRS. Це вказує на неефективне використання державними банками своїх ресурсів і необхідність зменшення масштабу операцій для досягнення свого найпродуктивнішого масштабу діяльності, який було отримано у статті на основі CRS-моделі. Крім цього, показано негативний вплив на банківський бізнес в Україні значних преференцій, які надані НБУ державним банкам, а саме: повна гарантія на вклади у них, доступ до фактично необмеженого рефінансування тощо. Аналіз показав, що більшість малих українських банків функціонували в зоні зі зростаючою віддачею від масштабу IRS, що вказувало на існування потенціалу економії масштабу та необхідність збільшення масштабу їх діяльності для отримання максимальної віддачі при існуючих вхідних ресурсах. У статті було отримано середні значення VRS, CRS та SE ефективностей для усієї банківської системи України за 2017 рік при прибутковому та посередницькому підходах та обчислено кореляції між ними.

Ключові слова: ефективність масштабу, технічна ефективність, DEA-аналіз, економія масштабу, українські банки, посередницький підхід.

Рис.: 5. Табл.: 5. Формул: 2. Бібл.: 12.

Кишакевич Богдан Юрійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки та менеджменту, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (вул. І. Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна)
Email: b_kyshakevych@ukr.net
Мажаров Дмитро Володимирович – аспірант, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (вул. І. Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна)
Email: d.mazarow@gmail.com

Список використаних у статті джерел

Novickyte L., Drozdz J. Measuring the Efficiency in the Lithuanian Banking Sector: The DEA Application. International Journal of Financial Studies. 2018. Vol. 6 (2). Р. 1–15. Doi: 10.3390/ijfs6020037
Fethi M., Fotios P. Assessing bank efficiency and performance with operational research and artificial intelligence techniques: A survey. European Journal of Operational Research. 2010. Vol. 204. Р. 189–198.
Titko J., Stankeviciene J., Lace N. Measuring bank efficiency: DEA application. Technological and Economic Development of Economy. 2014. Vol. 20. Р. 739–757.
Cooper W., Seiford M., Tone K. Introduction to Data Envelopment Analysis and Its Uses. Boston : Springer, 2006
Кишакевич Б. Ю. Стрес-тестування кредитного портфеля банку на основі багатофакторних моделей. Економічний простір. 2011. № 45. С. 161–171.
Кишакевич Б. Ю. Оцінка ефективності за прибутком українських банків на основі SFA-моделей. Економічний простір. 2018. № 132. C. 118–129.
Калачова Г. Що буде з державними банками. Нова стратегія Кабміну // Економічна правда. 22 лютого 2018. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/02/22/634330/
Шпек Р. Чи будуть жити невеликі банки // Незалежна асоціація банків. 11.10.2017. URL: https://nabu.ua/ua/roman-shpek-6.html
Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua
Долгіх В. Непараметричні оцінки ефективності української банківської системи в 2005–2012 рр. Вісник Національного банку України. 2013. № 2. С. 29–35.
Sathye M. Efficiency of banks in a developing economy: The case of India. European Journal of Operational Research. 2003. Vol. 148 (3). P. 662–671.
Wanniarachchige M., Suzuki Y. How Does Ownership Affect Bank Performance? – The Case of Indian Commercial Banks. International Business & Economics Research Journal. 2011. Vol. 10 (3). P. 71–81.